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금액과 수량이 동시에 입력되면 테스팅 ❌📊 분석 결과 리포트
📋 입력 설정 요약
| No. ⇅ | 종목 ⇅ | 주기/날짜 ⇅ | 금액/수량 ⇅ |
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📊 요일별 수익률 및 리스크 비교
| 구분 | 총 수익률 | 최대하락폭(MDD) |
|---|
📉 일별 등락 분석 (전일 종가 기준)
| 구분 | -20% | -15% | -10% | -5% | -3% | -2% | -1% | +1% | +2% | +3% | +5% | +10% | +15% | +20% |
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🛡️ 요일별 하락장 방어력 비교
| 기간 | 매일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | QQQ | SPY |
|---|
🧩 포트폴리오 구성(종료일 기준)
| 섹터 | 구성종목 |
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🏦 자산 현황
| 통화 | 누적 투자원금 | 포트폴리오 평가 |
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🎢 자산 성장 그래프
📈 수익률 및 리스크
| 구분 | 총 수익률 | 가성비 (수익/MDD) | 최대하락폭 |
|---|---|---|---|
| 결과가 여기에 표시됩니다. | |||
💡 결과 지표 상세 설명
- 총 수익률 (Total Return): 투자 원금 대비 최종 평가액이 얼마나 불어났는지를 나타내는 최종 성적표입니다.
-
가성비 (수익/MDD):
감수한 위험(MDD) 대비 수익이 얼마나 났는지 측정합니다.
(예: MDD가 -10%인데 수익이 20%라면 가성비는 2.0입니다. 높을수록 하락장은 얕고 수익은 높았다는 뜻입니다.) - 최대하락폭 (MDD): 투자 기간 중 겪을 수 있었던 '최악의 순간'입니다. 고점에서 저점까지 계좌가 가장 많이 녹아내렸을 때의 비율을 뜻합니다.
🎯 민감도 분석 (개별 x2)
| 추천순위 ⇅ | 종목명 ⇅ | 가성비 변화 ⇅ (New 칼마 - Old) | 수익률 변화 ⇅ | 리스크(MDD) 변화 ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 분석 결과가 여기에 표시됩니다. | ||||
📊 민감도 지표 해석 가이드
- 가성비 변화: 비중을 늘렸을 때 '위험 대비 수익(칼마지수)'이 얼마나 개선되었는지 보여줍니다. 양수(+)면 포트폴리오의 효율이 좋아진 것입니다.
- 수익률 변화: 최종 총 수익률이 몇 % 오르거나 내렸는지 나타냅니다.
-
리스크(MDD) 변화:
최대 하락폭이 얼마나 깊어졌는지 나타냅니다.
양수(+)인 경우 하락폭이 커져 더 위험해졌다는 뜻이며, 음수(-)인 경우 방어력이 좋아졌다는 뜻입니다.
📉 종목별 수익률 및 리스크
| 추천순위 | 종목 ⇅ | 총 수익률 ⇅ | 최대하락폭 ⇅ | 칼마지수 ⇅ (생존) | 샤프지수 ⇅ (가성비) | 소티노지수 ⇅ (아픈하락) |
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| 결과가 여기에 표시됩니다. | ||||||
💡 퀀트 투자 지표 가이드 (가격 데이터 기반)
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칼마 지수 (Calmar Ratio):
"폭락장을 견딘 대가가 충분했는가?"
연평균 수익률을 최대 하락폭(MDD)으로 나눈 값입니다. 주가 데이터만을 이용하여 하락 위험 대비 수익성을 가장 직관적으로 보여주는 생존형 지표입니다. -
샤프 지수 (Sharpe Ratio):
"주가 흔들림 대비 수익은 알찬가?"
수익률을 주가의 전체 변동성(위아래 움직임)으로 나눈 값입니다. 1.0 이상이면 위험 대비 수익이 준수한 편이며, 2.0 이상이면 매우 훌륭한 성과로 평가합니다. -
소티노 지수 (Sortino Ratio):
"기분 나쁜 하락만 위험으로 간주한다"
샤프 지수와 비슷하지만, 주가가 오를 때의 변동성은 무시하고 하락할 때의 변동성(Downside Deviation)만 위험으로 계산합니다. 실제 투자자가 느끼는 고통을 더 잘 반영하는 지표입니다.
🛡️ 하락장 방어력
| 기간 | 포트폴리오 | QQQ | SPY |
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※ 하락장 분석은 해당 기간 내 투자 성과입니다.