주식모으기 백테스팅 - ETF VU: 퀀트투자의 시작!

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주식모으기 (시작가 기준, 최대 3% 반영 X)의 과거 데이터를 기반으로 리포트를 제공합니다.

📊 분석 결과 리포트

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No. ⇅	종목 ⇅	주기/날짜 ⇅	금액/수량 ⇅

🧩 포트폴리오 구성(종료일 기준)

섹터	구성종목

🏦 자산 현황

통화	누적 투자원금	포트폴리오 평가

🎢 자산 성장 그래프

📈 수익률 및 리스크

구분	총 수익률	가성비 (수익/MDD)	최대하락폭
결과가 여기에 표시됩니다.

💡 결과 지표 상세 설명

총 수익률 (Total Return): 투자 원금 대비 최종 평가액이 얼마나 불어났는지를 나타내는 최종 성적표입니다.
가성비 (수익/MDD): 감수한 위험(MDD) 대비 수익이 얼마나 났는지 측정합니다.
(예: MDD가 -10%인데 수익이 20%라면 가성비는 2.0입니다. 높을수록 하락장은 얕고 수익은 높았다는 뜻입니다.)
최대하락폭 (MDD): 투자 기간 중 겪을 수 있었던 '최악의 순간'입니다. 고점에서 저점까지 계좌가 가장 많이 녹아내렸을 때의 비율을 뜻합니다.

🎯 민감도 분석 (개별 x2)

추천순위 ⇅	종목명 ⇅	가성비 변화 ⇅ (New 칼마 - Old)	수익률 변화 ⇅	리스크(MDD) 변화 ⇅
분석 결과가 여기에 표시됩니다.

📊 민감도 지표 해석 가이드

가성비 변화: 비중을 늘렸을 때 '위험 대비 수익(칼마지수)'이 얼마나 개선되었는지 보여줍니다. 양수(+)면 포트폴리오의 효율이 좋아진 것입니다.
수익률 변화: 최종 총 수익률이 몇 % 오르거나 내렸는지 나타냅니다.
리스크(MDD) 변화: 최대 하락폭이 얼마나 깊어졌는지 나타냅니다.
양수(+)인 경우 하락폭이 커져 더 위험해졌다는 뜻이며, 음수(-)인 경우 방어력이 좋아졌다는 뜻입니다.

📉 종목별 수익률 및 리스크

추천순위	종목 ⇅	총 수익률 ⇅	최대하락폭 ⇅	칼마지수 ⇅ (생존)	샤프지수 ⇅ (가성비)	소티노지수 ⇅ (아픈하락)
결과가 여기에 표시됩니다.

💡 퀀트 투자 지표 가이드 (가격 데이터 기반)

칼마 지수 (Calmar Ratio):
"폭락장을 견딘 대가가 충분했는가?"
연평균 수익률을 최대 하락폭(MDD)으로 나눈 값입니다. 주가 데이터만을 이용하여 하락 위험 대비 수익성을 가장 직관적으로 보여주는 생존형 지표입니다.
샤프 지수 (Sharpe Ratio):
"주가 흔들림 대비 수익은 알찬가?"
수익률을 주가의 전체 변동성(위아래 움직임)으로 나눈 값입니다. 1.0 이상이면 위험 대비 수익이 준수한 편이며, 2.0 이상이면 매우 훌륭한 성과로 평가합니다.
소티노 지수 (Sortino Ratio):
"기분 나쁜 하락만 위험으로 간주한다"
샤프 지수와 비슷하지만, 주가가 오를 때의 변동성은 무시하고 하락할 때의 변동성(Downside Deviation)만 위험으로 계산합니다. 실제 투자자가 느끼는 고통을 더 잘 반영하는 지표입니다.

🛡️ 하락장 방어력

기간	포트폴리오	QQQ	SPY

※ 하락장 분석은 해당 기간 내 투자 성과입니다.

📉 종목별 하락장 방어력 상세

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